Артикул: 22324

Инструменты финансового рынка: учебное пособие

Автор: Ширшов Е. В. , Петрик Н. И. , Тутыгин А. Г.

Год: 2015

Издательство: Директ-Медиа

Место издания: Москва|Берлин

ISBN: 978-5-4475-5062-2

Страниц: 195

Форматы: PDF

цена: 136 руб.

Систематизированы основные инструменты финансовых вычислений. Приведены различные математические методы и способы количественного финансового анализа, разнообразных финансовых и кредитных расчетов, определения доходности операций по ценным бумагам. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, представлены критерии оценки доходности операций с ценными бумагами. Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Для студентов экономических вузов, обучающихся по направлениям бакалавриата 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» всех форм обучения, слушателей системы послевузовского образования, преподавателей.

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. Основные понятия финансовых вычислений
1. Виды процентов
1.1. Простые проценты
1.2. Простые учетные ставки
1.3. Сложные проценты
1.4. Непрерывные проценты
2. Дисконтирование и его сущность
2.1. Математическое дисконтирование
2.2. Банковское дисконтирование
2.3. Дисконтирование по сложной процентной и по сложной учетной ставкам
3. Эффективная ставка при начислении сложных процентов m раз в году
4. Эквивалентность процентных ставок
5. Средние процентные ставки
6. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных
7. Налог на полученные проценты
8. Расчет наращенных сумм в условиях инфляции
9. Финансовая эквивалентность обязательств
10. Консолидация платежей
11. Аннуитеты (финансовые ренты)
11.1. Годовой аннуитет
11.2. Конверсия финансовых рент
11.3. Консолидация рент
РАЗДЕЛ II. Практические приложения количественного финансового анализа
12. Методы погашения долгов
12.1. Погашение долга равными срочными уплатами
12.2. Погашение займа переменными выплатами основного долга
13. Ипотечные ссуды
13.1. Стандартная ипотека
13.2. Стандартная ипотека с неполным погашением задолженности и выплатой в конце срока остатка долга
13.3. Нестандартные ипотеки. Ипотека с ростом платежей (схема GPM – Graduated Payment Mortgage)
13.4. Ссуды с периодическим увеличением взносов (SRM – Step Rate Mortgage)
13.5. Ссуда с залоговым счетом
14. Потребительский кредит
14.1. Погашение потребительского кредита равными выплатами
14.2. Погашение потребительского кредита изменяющимися суммами
14.3. Сравнение коммерческих контрактов
14.4. Предельные значения параметров коммерческих контрактов
15. Вычисления по ценным бумагам
15.1. Облигации, облигационный займ
15.2 Влияние купонной ставки на оценку облигации
15.3. Зависимость оценки облигации от среднерыночной ставки
15.4. Определение доходности облигации
15.5. Разновидности облигаций
15.6 Акция, акционерный капитал
15.7 Доходы от акций
15.8. Государственные краткосрочные облигации (ГКО)
15.9. Дополнительные характеристики облигаций
15.10. Риск и доходность портфельных инвестиций
15.11. Актуарные расчеты
ЗАДАНИЯ К ТИПОВОМУ РАСЧЕТУ
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите