Определение разрыва выпуска для российской экономики
Данная работа посвящена определению разрыва выпуска в российской экономике. В первой части рассматриваются методики, используемые для определения разрыва выпуска, к которым относятся одномерные статистические процедуры, структурные и полуструктурные модели. Во второй части дается оценка разрыва выпуска при помощи фильтра Ходрика — Прескотта, а также модели ненаблюдаемых компонент.
Содержание
Содержание книги "Определение разрыва выпуска для российской экономики "
Отрывок из книги
Н.В. В, А.В. З, П.В. Т ошибок: 22 /. Кроме того, если применить к такой мо-дели не фильтрацию, а сглаживание по Калману, можно по-лучить односторонний фильтр Ходрика — Прескотта, кото-рый уже не будет приводить к смещению оценок в последних точках выборки.В работе [] показано, что декомпозицию Бевериджа — Нельсона также можно записать в виде модели в пространстве состояний и при некоторых дополнительных предпосылках по-лучить разложение ряда на трендовую и циклическую компо-ненты такое же, как при применении фильтра Калмана к моде-ли ненаблюдаемых компонент. Таким образом, следует еще раз подчеркнуть условность существующих классификаций мето-дов оценки потенциального выпуска и разрыва выпуска.Для оценки потенциального выпуска производится не-которая модификация модели, описываемой уравнениями () — (). Одними из первых в этом направлении были ра-боты Кларка [] и Вотсона [].При оценке потенциального выпуска уравнение () ин-терпретируют следующим образом: yt представляет собой фактические данные о динамике выпуска, t — потенциаль-ный выпуск (в прежних обозначениях — yt), t — разрыв вы-пуска (yt). Вводится дополнительная предпосылка о том, что разрыв выпуска представляет собой процесс авторегрессии второго порядка AR(): GG M G M G H,1121,yttytttt ()где ,yt — случайная величина («белый шум»), распределен-ная независимо от случайных величин t и t. Таким обра-зом, итоговая модель, подлежащая оценке, имеет вид: ,yyttty W G () ,11,yyyttttgWW W H () 1,gtttgg H () ,1122,yyyyttttGG M G M G H ()где для удобства были введены следующие обозначения для случайных ошибок: ,, gytttt .
Ващелюк Н. В. другие книги автора
С книгой "Определение разрыва выпуска для российской экономики" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Определение разрыва выпуска для российской экономики (автор Наталья Ващелюк, Андрей Зубарев, Павел Трунин)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку