Эконометрика
В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии, модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.
Книга 2. Часть III. Системы одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными, часть IV. Временные ряды: дополнительные главы. Модель стохастической границы
Содержание
Содержание книги "Эконометрика "
Отрывок из книги
30Раздел 1. Системы одновременных уравненийПусть Ai — матрица, получаемая из матрицы A вычеркиванием ее i-го столбца i, так что A [i: Ai] Тогда()[]()()rankrank: rank: ,iiiiiiii=α=αΦ ΑΦΑΦΦ Αи поскольку Фii 0, то()()()rankrank 0: rank.iiiii==Φ ΑΦ ΑΦ ΑНо матрица ФiAi имеет размер Ri (g – 1), и, чтобы ее ранг был равен (g – 1), во всяком случае необходимо выполнение следующего порядково-го условия идентифицируемости (order condition for identification) i-го струк-турного уравнения:Ri g – 1.Предположим, что все линейные ограничения, накладываемые на эле-менты столбца i (помимо условия нормировки) являются исключающи-ми ограничениями (exclusion restrictions), т. е. все они состоят в приравнива-нии определенных элементов столбца i нулю и исключении из i-го урав-нения ig∗ эндогенных и iK∗ предопределенных переменных. Тогда общее количество исключенных переменных равно iigK∗∗+ и необходимое усло-вие идентифицируемости i-го структурного уравнения принимает вид:1,iigKg∗∗+≥−или()1.iiKgg∗∗≥−−Иначе говоря, количество предопределенных переменных в системе, не включенных в i-е структурное уравнение, должно быть не меньше ко-личества эндогенных переменных, включенных в i-е уравнение, умень-шенного на единицу. Если в левой части i-го структурного уравнения находится единствен-ная эндогенная переменная, то ()1igg∗−− есть просто количество эндо-генных переменных, включенных в правую часть этого уравнения. В этом случае порядковое условие идентифицируемости i-го структурного урав-нения можно сформулировать следующим образом:Количество предопределенных переменных в системе, не включенных в i-е структурное уравнение, должно быть не меньше количества эндогенных переменных, включенных в правую часть этого уравнения.
Носко В. П. другие книги автора
С книгой "Эконометрика" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Эконометрика (автор В. Носко)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку