В наличии

Читать фрагмент

книга

Эконометрика

Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров и студентов ссузов экономических и других направлений (специальностей) очной и заочной форм обучения.В учебно-методическом пособии представлен краткий курс лекций по основным темам учебной дисциплины «Эконометрика». Студентам предлагаются также контрольные вопросы, задачи и тесты которые позволяют им самостоятельно выяснить, как они усвоили основные задачи, принципы и методы эконометрики, особенности и границы их применения.Текст приводится в авторской редакции.

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2020

Место издания: Москва, Берлин

ISBN: 978-5-4499-0573-4

Страниц: 123

Артикул: 74848

Возрастная маркировка: 12+

Читать эту книгу бесплатно по подписке

Печатная книга

856 ₽

Купить

Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 22.07.2026

Электронная книга

174 ₽

Купить и скачать

Содержание

Содержание книги "Эконометрика "

Введение

Тема № 1 Основные аспекты эконометрического моделирования

1.1. Введение в эконометрическое моделирование

1.2. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования

Контрольные вопросы к теме № 1

Тема № 2 Элементы теории вероятностей и математической статистики

2.1. Случайные величины и их числовые характеристики

2.2. Функция распределения случайной величины

2.3. Многомерные случайные величины

2.4. Закон больших чисел

2.5. Точечные и интервальные оценки параметров

2.6. Проверка статистических гипотез

Контрольные вопросы к теме № 2

Тема № 3 Парный регрессионный анализ. Показатели качества регрессии

3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости

3.3. Коэффициент корреляции

3.4. Основные положения регрессионного анализа

3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров

3.6. Оценка значимости уравнения регрессии

Контрольные вопросы к теме № 3

Тема № 4 Линейная модель множественной регрессии

4.1. Классическая нормальная модель множественной регрессии

4.2. Матричная форма модели множественной регрессии

4.3. Предпосылки для множественного регрессионного анализа

4.4. Оценка значимости множественной регрессии

Контрольные вопросы к теме № 4

Тема № 5 Метод наименьших квадратов

5.1. Метод наименьших квадратов

5.2. Допущения классической линейной модели регрессии Теорема Гаусса—Маркова

Контрольные вопросы к теме № 5

Тема № 6 Свойства оценок МНК

Контрольные вопросы к теме № 6

Тема № 7 Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками

7.1. Последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии

7.2. Гетероскедастичность: обнаружение и устранение

7.3. Автокорреляция регрессионных остатков: тестирование и устранение

Контрольные вопросы к теме № 7

Тема № 8 Обобщенный метод наименьших квадратов

8.1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

8.2. Теорема Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов

Контрольные вопросы к теме № 8

Тема № 9 Вопросы практического использования регрессионных моделей. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные

9.1. Мультиколлинеарность

9.2. Частная корреляция

9.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные

Контрольные вопросы к теме № 9

Тема 10 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

10.1. Два подхода для оценки параметров нелинейных моделей

10.2. Нелинейные модели регрессии

Контрольные вопросы к теме № 10

Тема № 11 Характеристики временных рядов

11.1. Временной ряд и этапы его анализа

11.2. Составляющие временного ряда: тренд, сезонная, циклическая, случайная компоненты

11.3. Аналитическое выравнивание временного ряда. Прогнозирование на основе моделей временного ряда

Контрольные вопросы к теме № 11

Тема № 12 Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация

12.1. Стационарные временные ряды и их характеристики

12.2. Авторегрессионные модели и модели скользящей средней

12.3. Нестационарные временные ряды

Контрольные вопросы к теме № 12

Тема № 13 Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

13.1. Система одновременных уравнений (СОУ)

13.2. Проблема идентифицуруемости системы одновременных уравнений. Оценка системы одновременных уравнений

Контрольные вопросы к теме № 13

Литература

Тесты для итогового контроля

Отрывок из книги

ТЕМА № 2 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ План 1.Случайные величины и их числовые характеристики.2.Функция распределения случайной величины.3. Многомерные случайные величины.4. Закон больших чисел.5. Точечные и интервальные оценки параметров.6. Проверка статистических гипотез.2.1. Случайные величины и их числовые характеристики Приведем основные понятия теории вероятностей и математи-ческой статистики, которые используются в эконометрике. Случайный эксперимент — процесс регистрации наблюдения на единице обследуемой совокупности. Каждый из возможных исходов случайного эксперимента называется элементарным событием, а совокупность таких исхо-дов — пространством элементарных событий: ()12,Ω = ω ωϖn(2.1) Случайным событием «А» называют любое подмножество (kωωω,.....,,21) пространства элементарных событий, то есть ()12,,,= ω ωωkA(2.2) Это означает, что осуществление любого из элементарных со-бытий, входящих в «А», влечет за собой осуществление тия «А». Каждому элементу ωi пространства элементарных событий соответствует некоторая неотрицательная числовая характеристика ip шансов его появления, называемая вероятностью события ωi, причем: 10

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Эконометрика (автор Юрий Зелепухин)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!

Эконометрика

Содержание

Отрывок из книги

Зелепухин Ю. В. другие книги автора

С книгой "Эконометрика" читают