Эконометрика

33 ()12222211822112113, 5437 18 0, 3444, 5266 18 0, 0525 0, 3440,12140, 05516,1725 18 0, 5250, 04660, 04660,8460, 0551TttttTTttttttTtttxyTxyyTyxTxrεεε ε=−==−=× − × ×=− ×−−=− ×−− ×− ××−−≈− ××≈=≈∑∑∑∑∑ Проверим гипотезу об отсутствии автокорреляции у ошибок (tε), используя критерий Дарбина – Уотсона. Значение критерия Дарбина – Уотсона равно: d = 2(1-r) =2(1-0,846) = 0,31 dн =1,16 dв=1,39 Так как 0< 0,845<1,16, то принимается гипотеза о положительной авторегрессии. То есть гипотеза об отсутствии авторегрессии отвергается, на что были и предпосылки по условию задачи. Задания для самостоятельной работы Задача 5.3 Имеется гетероскедастичная однофакторная регресси-онная модель С t = Ао + А1Уt +Еt t = 1,2,….Т, где С — потребление домо-хозяйства определенной структуры, У — доход этого домохозяйства. Ошибки попарно не коррелированны, дисперсии ошибки при доходе от 50 до 100 единиц в 2 раза больше, чем при доходе до 50 единиц. Имеется выборка объемом 9 наблюдений: Уt 30 35 35 45 50 60 70 90 160 Сt 30 30 35 35 40 50 70 80 120 Требуется: 1. Определить ковариационную матрицу ошибок для этой модели. Оценить параметры уравнения при помощи ОМНК