Эконометрика
В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.
Книга 1. часть 1,2
Содержание
Содержание книги "Эконометрика "
Отрывок из книги
Раздел 1. Эконометрика и ее связь с экономической теорией... 29 можных значений α*, β*, претендующих на роль оценок параметров α и β, следует выбирать такую пару α**, β**, для которой .)(min)(12**,12****∑∑==−−=−−niiiniiixyxy**βαβαβα Иначе говоря, выбирается такая пара α**, β**, для которой сумма квадра-тов расхождений оказывается наименьшей. Получаемые при этом оценки называются оценками наименьших квадратов (НК-оценками) или LS-оцен-ками (least squares estimates). Можно показать, что они совпадают с ранее определенными оценками αˆ и :ˆβ .ˆ,ˆ****ββαα== Заметим, что при построении оценок наименьших квадратов заранее не требуется, чтобы соответствующая прямая проходила через точку (x¯, y¯); этот факт является свойством оценок наименьших квадратов. Наличие такого свойства докажем чуть позднее (см. Приложение П-1.2а в конце темы), а сей-час рассмотрим, как практически найти указанные оценки αˆ и .ˆβ Идеально, если бы существовала возможность прямого вычисления зна-чений αˆ и βˆ по какой-нибудь формуле на основе известных значений xi, yi, i = 1, ..., n. В связи с этим заметим, что функция ∑=−−=niiixyQ12****)(),(βαβα как функция двух переменных описывает поверхность ),(**βαQz= в трех-мерном пространстве с прямоугольной системой координат ,,,**zβα так что поиск пары βαˆ,ˆ сводится к известной математической задаче — определе-нию точки минимума функции двух переменных. Соответствующие выкладки приводятся в Приложении П-1.2а, здесь же укажем только конечное решение: ∑∑==−−−=niiniiixxyyxx121)())((ˆβ, .ˆˆxyβα−= Разумеется, такое решение может существовать и быть единственным толь-ко при выполнении условия
Носко В. П. другие книги автора
С книгой "Эконометрика" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Эконометрика (автор В. Носко)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку