Эконометрика

Содержание книги "Эконометрика"

Введение
Тема № 1 Основные аспекты эконометрического моделирования
1.1. Введение в эконометрическое моделирование
1.2. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
Контрольные вопросы к теме № 1
Тема № 2 Элементы теории вероятностей и математической статистики
2.1. Случайные величины и их числовые характеристики
2.2. Функция распределения случайной величины
2.3. Многомерные случайные величины
2.4. Закон больших чисел
2.5. Точечные и интервальные оценки параметров
2.6. Проверка статистических гипотез
Контрольные вопросы к теме № 2
Тема № 3 Парный регрессионный анализ. Показатели качества регрессии
3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
3.3. Коэффициент корреляции
3.4. Основные положения регрессионного анализа
3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров
3.6. Оценка значимости уравнения регрессии
Контрольные вопросы к теме № 3
Тема № 4 Линейная модель множественной регрессии
4.1. Классическая нормальная модель множественной регрессии
4.2. Матричная форма модели множественной регрессии
4.3. Предпосылки для множественного регрессионного анализа
4.4. Оценка значимости множественной регрессии
Контрольные вопросы к теме № 4
Тема № 5 Метод наименьших квадратов
5.1. Метод наименьших квадратов
5.2. Допущения классической линейной модели регрессии Теорема Гаусса—Маркова
Контрольные вопросы к теме № 5
Тема № 6 Свойства оценок МНК
Контрольные вопросы к теме № 6
Тема № 7 Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
7.1. Последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии
7.2. Гетероскедастичность: обнаружение и устранение
7.3. Автокорреляция регрессионных остатков: тестирование и устранение
Контрольные вопросы к теме № 7
Тема № 8 Обобщенный метод наименьших квадратов
8.1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
8.2. Теорема Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов
Контрольные вопросы к теме № 8
Тема № 9 Вопросы практического использования регрессионных моделей. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные
9.1. Мультиколлинеарность
9.2. Частная корреляция
9.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные
Контрольные вопросы к теме № 9
Тема 10 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
10.1. Два подхода для оценки параметров нелинейных моделей
10.2. Нелинейные модели регрессии
Контрольные вопросы к теме № 10
Тема № 11 Характеристики временных рядов
11.1. Временной ряд и этапы его анализа
11.2. Составляющие временного ряда: тренд, сезонная, циклическая, случайная компоненты
11.3. Аналитическое выравнивание временного ряда. Прогнозирование на основе моделей временного ряда
Контрольные вопросы к теме № 11
Тема № 12 Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
12.1. Стационарные временные ряды и их характеристики
12.2. Авторегрессионные модели и модели скользящей средней
12.3. Нестационарные временные ряды
Контрольные вопросы к теме № 12
Тема № 13 Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов
13.1. Система одновременных уравнений (СОУ)
13.2. Проблема идентифицуруемости системы одновременных уравнений. Оценка системы одновременных уравнений
Контрольные вопросы к теме № 13
Литература
Тесты для итогового контроля