Методы оптимизации
книга

Методы оптимизации : основы теории, задачи, обучающие компьютерные программы

Автор: Валерий Струченков

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2015

Место издания: Москва|Берлин

ISBN: 978-5-4475-3736-4

Страниц: 267

Артикул: 41641

Возрастная маркировка: 16+

Печатная книга
1201
Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 11.04.2024
Электронная книга
347.1

Краткая аннотация книги "Методы оптимизации"

В книге рассматриваются теоретические основы линейного, нелинейного и динамического программирования. По каждому из трех разделов приводятся контрольные вопросы и задачи, на большинство из них в приложениях даны ответы и решения. Разбираются также практические задачи из различных областей, решенные методами линейного, нелинейного и динамического программирования. Книга содержит сведения о специально разработанных обучающих компьютерных программах и рекомендации по их применению. Используемый математический аппарат сведен к минимуму и поясняется в тексте, что обеспечивает понимание методов оптимизации при наличии математической подготовки в объеме программы обычного технического вуза. В основу книги положены курс лекций автора в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) и практический опыт разработки программных средств для решения задач оптимизации большой размерности в рамках САПР. Книга может быть полезна студентам и аспирантам, изучающим методы оптимизации, а также специалистам, сталкивающимся с проблемами выработки оптимальных решений в различных областях деятельности.

Содержание книги "Методы оптимизации"


ВВЕДЕНИЕ
1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1.1. Основные понятия и обозначения
1.2. Формулировка задачи линейного программирования
1.3. Необходимые сведения из линейной алгебры и математического анализа
1.4. Обучающая программа DANTZIG_1.exe
1.5. Основные формы записи задачи линейного программирования
1.6. Симплекс-метод
1.7. Двойственность в линейном программировании
1.8. Целочисленное линейное программирование
1.9. Практическое применение линейного программирования
1.10. Обучающая программа DANTZIG_2.exe
2. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
2.1. Формулировка задач нелинейного программирования и их классификация
2.2. Дополнительные сведения из линейной алгебры и математического анализа
2.3. Методы безусловной оптимизации
2.3.1. Градиентные методы
2.3.2. Метод параллельных касательных
2.3.3. Метод сопряженных градиентов
2.3.4. Метод покоординатного спуска
2.3.5. О методах второго порядка
2.3.6. О методах прямого поиска
2.3.7. Методы одномерной минимизации
2.4. Задачи с линейными ограничениями
2.4.1. Задачи с ограничениями-равенствами
2.4.2. Задачи с ограничениями-неравенствами
2.5. Задачи с нелинейными ограничениями
2.5.1. Методы штрафных функций
2.5.2. Методы барьерных функций
2.6. Построение начального приближения
2.7. Практическая реализация методов нелинейного программирования
2.8. Примеры задач, решаемых с применением методов нелинейного программирования
2.9. Обучающая компьютерная программа ROZEN.exe
3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
3.1. Многоэтапные процессы принятия решений
3.2. Принцип оптимальности и уравнение Р. Беллмана
3.3. Область применения динамического программирования
3.4. Примеры задач, решаемых с помощью динамического программирования
3.5. Обучающая программа BELLMAN.exe
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Ответы и решения к разделам 1.2–1.3
Приложение 2. Ответы и решения к разделам 1.4–1.8
Приложение 3. Ответы и решения к разделам 2.1–2.3
Приложение 4. Ответы и решения к разделам 2.4–2.5
Приложение 5. Ответы и решения к разделу 3
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Все отзывы о книге Методы оптимизации : основы теории, задачи, обучающие компьютерные программы

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Методы оптимизации : основы теории, задачи, обучающие компьютерные программы

Обучающая программа DANTZIG_1.exe Если ОДР ограничена и не пуста, программа выдает на экран ее графическое изображение. При этом можно получить и декартовы координаты вершин соответствующего многоугольника при его обходе по часовой стрелке. Для удобства анализа ОДР пользователем про-грамма позволяет менять масштаб изображения на экране по ходу ввода данных об очередном неравен-стве. Таким образом, программа DANTZIG_1.exe – это программа решения произвольной системы линейных неравенств с двумя неизвестными и графического отображения множества решений. Задания 1. Решить с помощью программы DANTZIG_1.exe систему линейных неравенств: x >= 0; x + y >= 1;y >= 0; x – y <= 1.x <= 2; 2. Повторно задать программе все неравенства, кроме y >= 0. Изменилась ли ОДР, и если нет, то по-чему? 3. Задать программе DANTZIG_1.exe систему 0; 0; 2; 1; –1xyxxyxy>=>=<=+ <=>= и установить, какой ОДР она соответствует. 4. Выяснить с помощью программы DANTZIG_1.exe как изменится ОДР, если знаки всех неравенств (например, в задании 1) изменить на про-тивоположные, т. е. изменить знаки всех чисел, вво-димых в программу. 34