Эконометрика
В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.
Книга 2. часть 3,4
Содержание
Содержание книги "Эконометрика "
Отрывок из книги
Раздел 1. Системы одновременных уравнений 45 переменной и случайных ошибок в g уравнениях, относящиеся к одному и тому же моменту времени t. Тогда первый шаг процедуры 2SLS оценивания i-го структурного урав-нения состоит в оценивании методом наименьших квадратов отдельных урав-нений системы ,iiiWXY+Π= где Πi — подматрица матрицы Π коэффициентов приведенной формы, образо-ванная теми ее столбцами, которые соответствуют эндогенным пере-менным, включенным в правую часть i-го структурного уравнения; Wi — подматрица матрицы W, образованная столбцами матрицы W, соот-ветствующими тем же эндогенным переменным. Оценив отдельные уравнения методом наименьших квадратов, получим оценку Πˆi матрицы Πi и на ее основе — оценку матрицы Yi в виде Yˆi = XΠˆi. Матрица Yˆi содержит значения эндогенных переменных, включенных в пра-вую часть i-го структурного уравнения, «очищенных» от корреляции с ошиб-кой в этом уравнении. Обозначив αi и θi — векторы коэффициентов при эндогенных и предопре-деленных переменных, включенных в i-е структурное уравнение, запишем это уравнение в виде: ,iiiiiiiiiuZuXYy+=++=δθα где .][,iiiiiiXYZ=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛=θαδ Это уравнение можно записать также в следующей форме: ),)ˆ((ˆiiiiiiiiiiiiiiuYYXYuXYy+−++=++=αθαθα или ,ˆiiiiZyεδ+= где .]ˆ[ˆiiiXYZ= Второй шаг процедуры 2SLS состоит в вычислении оценки наименьших квадратов вектора δi в последнем уравнении. Эта оценка вычисляется по обыч-ной формуле: .ˆ)ˆˆ(ˆ12iTiiTiSLSiyZZZ−=δ При этом, естественно, требуется, чтобы матрица ZˆiTZˆi была невырожден-ной. Заметим, что rank(ZˆiTZˆi) = rankZˆiT ≤ rankX. Но матрица ZˆiTZˆi имеет поря-док, равный (gi + Ki), а rankX = K, так что необходимо, чтобы K ≥ gi + Ki, т.е.
Носко В. П. другие книги автора
С книгой "Эконометрика" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Эконометрика (автор В. Носко)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку