Читать фрагмент

книга

Эконометрика

Автор: Михаил Ермолаев, Галина Кадамцева, Сергей Лапшинов

В учебном пособии рассматриваются основные эконометрические модели и методы анализа экономических процессов и явлений, содержится значительное количество примеров, текстовых заданий и упражнений для самостоятельного решения.Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (степень – бакалавр, магистр) и специальностям (профилям подготовки) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».

Форматы: PDF

Издательство: Институт бизнеса, информационных технологий и финансов

Год: 2011

Место издания: Иваново

ISBN: 978-5-905528-01-9

Страниц: 111

Артикул: 22022

Электронная книга

50 ₽

Купить и скачать

Содержание

Содержание книги "Эконометрика "

Введение

Глава 1. Парная регрессия и корреляция

1.1. Постановка задачи и основные понятия

1.2. Классическая парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов

1.3. Оценка общего качества уравнения линейной регрессии

1.4. Интервальные оценки параметров регрессии и их статистическая значимость

1.5. Использование ППП Ехсеl в построении парной линейной регрессии

1.6. Нелинейные уравнения парной регрессии

1.7. Выводы по построенной регрессии и прогнозирование

Глава 2. Модели множественной регрессии

2.1. Постановка задачи и основные понятия

2.2. Множественный корреляционный анализ

2.3. Классическая линейная множественная регрессия

2.4. Показатели качества уравнения множественной регрессии

2.5. Прогнозирование на основе регрессии

2.6. Нелинейные модели множественной регрессии

2.7. Проблема гетероскедастичности

2.8. Проблема автокорреляции

2.9. Обобщенный метод наименьших квадратов

2.10. Проблема мультиколлинеарности объясняющих переменных

2.11. Фиктивные переменные в регрессионных моделях

Глава 3. Анализ временных рядов

3.1. Понятие временного ряда

3.2. Предварительный анализ временного ряда

3.3. Сглаживание временного ряда

3.4. Трендовые модели на основе кривых роста

3.5. Тренд-сезонные модели

Глава 4. Системы одновременных уравнений

4.1. Системы одновременных уравнений: основные понятия и примеры

4.2. Косвенный метод наименьших квадратов

4.3. Проблема идентификации

4.4. Двухшаговый метод наименьших квадратов

4.5. Прогнозирование на основе эконометрической модели

Предметный указатель

Литература

Приложение 1

Приложение 2

Отрывок из книги

19 Например, таким средством может быть весьма известный и распространенный пакет прикладных программ (ППП) Excel. Встроенная в Excel функция ЛИНЕЙН определяет не только оценки 0ˆ и 1ˆ параметров линейной регрессии, но находит и их стандартные ошибки 0s и 1s, а также остаточную сумму квадратов Q и стандартную ошибку регрессии se. Порядок выполнения операций следующий: 1) введите исходные данные или откройте существующий файл, содержащий анализируемые данные (обычно данные вводятся в виде двух столбцов – столбца значений независимой переменной х и столбца значений зависимой переменной у); 2) выделите область пустых ячеек 5х2 (5 строк, 2 столбца) для вывода результатов регрессионной статистики; 3) активизируйте Мастер функций (на панели инструментов Стандартная щелкните по кнопке Вставка функции); 4) в окне Категория выберите Статистические, а в окне Функция – ЛИНЕЙН. Щелкните по кнопке ОК; 5) заполните аргументы функции: Известные_ значения_у – диапазон ячеек, содержащих значения зависимой переменной; Известные_ значения_х – диапазон ячеек, содержащих значения независимой переменной; Константа – логическое значение, которое указывает на наличие или отсутствие свободного члена в уравнении; если Константа =0, то свободный член равен 0, если Константа =1, то свободный член рассчитывается обычным образом; Статистика – логическое значение, которое указывает, выводить дополнительную информацию по регрессионному анализу или нет; если =1, то дополнительная информациявыводится, если =0, то выводятся только оценки параметров уравнения; щелкните по кнопке ОК; 6) в левой верхней ячейке выделенной области появится первый элемент итоговой таблицы. Чтобы раскрыть всю таблицу, нажмите на клавишу <F2>, а затем – на комбинацию клавиш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>. Дополнительная регрессионная статистика будет выводиться ...

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Эконометрика (автор Михаил Ермолаев, Галина Кадамцева, Сергей Лапшинов)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!