В наличии

Читать фрагмент

книга

Управление инвестиционным портфелем

В пособии раскрываются практические основы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг с учетом склонности инвестора к риску. Рассматриваются вопросы хеджирования инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами. Изложена методика оценки эффективности деятельности управляющих компаний по управлению средствами паевых инвестиционных фондов.Пособие содержит практические задания, а также подробные методические указания по их самостоятельному выполнению, что позволит обучающимся быстро и эффективно изучить подходы к управлению инвестиционным портфелем.Для слушателей курсов дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.Пособие также может быть полезно студентам экономических направлений вузов.

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2022

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-4499-3084-2

Страниц: 120

Артикул: 95194

Возрастная маркировка: 16+

Печатная книга

1137 ₽

Купить

Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 22.09.2026

Электронная книга

168 ₽

Купить и скачать

Содержание

Содержание книги "Управление инвестиционным портфелем "

1. Формирование оптимального инвестиционного портфеля с учетом склонности инвестора к риску

1.1. Задание на работу

1.2. Методические указания к выполнению работы

1.2.1. Получение исходных данных для расчетов

1.2.2. Импорт данных в Excel

1.2.3. Вычисление доходности акций

1.2.4. Вычисление ожидаемой доходности и риска акций

1.2.5. Определение корреляционной и ковариационной матриц доходностей акций

1.2.6. Определение доходности портфеля акций

1.2.7. Вычисление риска портфеля акций

1.2.8. Построение границы допустимых портфелей акций

1.2.9. Определение рыночного портфеля

1.2.10. Определение оптимального портфеля с учетом склонности инвестора к риску

1.2.11. Формирование и отслеживание портфеля

2. Хеджирование инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами срочного рынка Московской биржи

2.1. Задание на работу

2.2. Методические указания к выполнению работы

2.2.1. Хеджирование фьючерсами на акции, входящие в портфель

2.2.2. Хеджирование инвестиционного портфеля фьючерсом на индекс Московской биржи

3. Оценка эффективности деятельности управляющих компаний по управлению средствами паевых инвестиционных фондов

3.1. Задание на работу

3.2. Методические указания к выполнению работы

3.2.1. Получение исходных данных для анализа

3.2.2. Подготовка данных к анализу

3.2.3. Вычисление основных показателей оценки качества управления средствами паевого инвестиционного фонда

3.2.3.1. Показатели доходности

3.2.3.2. Показатели риска

3.2.3.3. Показатели доходности-риска

Рекомендуемая литература

Приложения

Приложение 1.1. Получение сведений о финансовых инструментах, торгуемых на Московской бирже

Приложение 1.2. Подключение надстроек «Пакет анализа» и «Поиск решения»

Приложение 1.3. Составление инвестиционного профиля и определение коэффициента неприятия риска

Приложение 1.4. Результаты по сформированному портфелю

Приложение 2.1. Спецификация коротких кодов фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи

Приложение 2.2. Получение информации по срочным контрактам Московской биржи

Приложение 2.3. Получение котировок акций и значений биржевых индексов

Приложение 2.4. Размеры лотов на рынке акций и на срочном рынке

Приложение 2.5. Информация по ключевой процентной ставке Центрального Банка РФ

Отрывок из книги

Может получиться, что данной надстройки не окажется в наличии. В этом случае ее необходимо подключить (о том, как это сделать см. прил. 1.2). Рис. 1.23. Вызов надстройки «Анализ данных» Для вычисления корреляционной матрицы выбираем инструмент «Кор-реляция». Вводим исходные данные, в качестве которых выступает массив J11:N47, включающий в себя ежемесячные доходности акций. Необходимо обратить внимание на то, что данный массив в первой содержит название эмитентов акций. Поэтому необходимо поставить «галочку» в квадрате напротив пункта «Метки в первой строке». Далее необходимо указать, куда будут выводиться результаты расчетов. В данном случае они будут отражены на текущем листе, начиная с ячейки P24 (рис. 1.24). Жмем кнопку «ОК». Рис. 1.24. Ввод исходных данных и параметров для вычисления корреляционной матрицы К сожалению Excel выводит корреляционную матрицу не полностью (в виде треугольной матрицы), остальные элементы (на рис. 1.25 выделены желтым цветом) необходимо ввести вручную исходя из свойства симметрич-ности данной матрицы. 22

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Управление инвестиционным портфелем (автор Дмитрий Якушин)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!