В наличии

Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации банковских активов

Читать фрагмент

книга

Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации банковских активов

В монографии приводится обоснование целесообразности применения финансовых моделей различных видов секьюритизационных сделок в деятельности отечественных кредитных организаций; разработка предложений по их совершенствованию, определение возможности их использования при формировании экономической политики банка. Приводится анализ и апробация стратегических и тактических направлений совершенствования секьюритизационных сделок коммерческих банков. Непосредственное практическое значение имеют следующие результаты: программа участия региональных гарантийных фондов в секьюритизации банковских ссуд; механизм досрочного завершения сделок по секьюритизации активов кредитных организаций; методика оценки требований к капиталу по вложениям в секьюритизационные ценные бумаги. Работа основывается на положениях диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Совершенствование форм и методов секьюритизации банковских активов», защищенной автором в 2015 году..

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2017

Место издания: Москва, Берлин

ISBN: 978-5-4475-9099-4

Страниц: 221

Артикул: 3336

Читать эту книгу бесплатно по подписке

Печатная книга

793 ₽

Купить

Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 03.08.2026

Электронная книга

288 ₽

Купить и скачать

Содержание

Содержание книги "Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации банковских активов "

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ

1.1. Концептуальные подходы к определению секьюритизации банковских активов

1.2. Секьюритизация активов кредитной организации как элемент механизма управления кредитным риском

1.3. Сущность, формы и функции секьюритизации банковских активов с позиции ее двойственного воздействия на уровень кредитного риска

2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Основные предпосылки и тенденции развития секьюритизационных сделок в России

2.2. Особенности создания портфелей кредитов малому и среднему бизнесу в рамках секьюритизационных сделок

2.3. Анализ финансовой эффективности секьюритизационных операций в практике российских коммерческих банков

3. РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ССУД КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

3.1. Разработка программы участия региональных гарантийных фондов в секьюритизации ссуд малому и среднему бизнесу

3.2. Моделирование механизма досрочного завершения сделки по секьюритизации банковских активов

3.3. Модернизированный подход к оценке требований по вложениям в секьюритизационные ценные бумаги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Макроэкономические индикаторы, используемые при оценке рынка секьюритизации Российской Федерации

Приложение Б. Исходные данные для оценки эффективности сделки по закрытию секьюритизации

Приложение В. Расчет поступлений по «младшему» траншу

Приложение Г. Исходные данные для расчета регуляторного капитала

Приложение Д. Финансовая модель балансовой секьюритизации с расчетом доходности на капитал (РОЕ)

Приложение Е. Расчет постоянных затрат на организацию и обслуживание сделки по возобновляемой секьюритизации ссудных портфелей региональных банков

Приложение Ж. Прогнозный баланс БРУ (упрошенный, включающий те статьи, которые непосредственно связаны с секьюритизацией), млн руб

Приложение З. Прогноз движения денежных средств БРУ (упрошенный, включающий те потоки, которые непосредственно связаны с секьюритизацией), млн руб

Приложение И. Расчет финансовой эффективности сделки по возобновляемой секьюритизации ссудных портфелей региональных банков, тыс. руб

Приложение К. Основные характеристики сделок трансграничной секьюритизации активов, проводимой российскими эмитентами

Отрывок из книги

2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯСОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2.1. Основные предпосылки и тенденции развития секьюритизационных сделок в России Исходя из положений международного рейтингового агентства FitchRatings, «интерес к секьюритизации в России вы-сок, и этот интерес поддерживается позитивными изменениями в финансовом положении государства, развивающейся эконо-микой с крупными товарными экспортерами и потребительской базой размером более 140 млн человек» [74. С. 41]. Далее анализ экономической среды продемонстрирует, что основными участниками рынка секьюритизации в будущем могут стать коммерческие банки, как наиболее существенные собственники финансовых активов. Рассматриваемый аргумент имеет базовое назначение в условиях растущей конкуренции, сопровождаю-щейся концентрацией и централизацией капитала в отече-ственном финансовом секторе. На сегодняшний день основны-ми стратегическими направлениями деятельности современной кредитной организации становятся: умение привлечь стратегических инвесторов;получить возможность публичного размещения акцийна организованных торговых площадках (IPO); секьюритизация активов кредитной организации [5. С. 61].По мнению аналитиков, IPO и секьюритизация активов проявляются лишь как «модные тенденции» в отечественном банковском секторе [17. С. 11], однако, на наш взгляд, именно названные методики смогут стать основой при построении по-литики фондирования кредитной организации в России. По мнению Стивена Фроста, «значимость банковского посредни-чества в сфере корпоративного финансирования снизилась, намного большее значение приобрело предоставление мелких займов. На достаточно развитых рынках банки все в большей 58

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации банковских активов (автор Юлия Рыбина)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!