Страхование и управление рисками
Пособие составлено в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования и содержит практические задания и рекомендации по их выполнению. Данная учебно-практическая разработка предназначена для закрепления теоретических основ, излагаемых в лекционном курсе. Утверждено на заседании кафедры финансов и кредита протокол № 3 от 3 октября 2016 г.
Предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит.
Содержание
Содержание книги "Страхование и управление рисками "
Отрывок из книги
44 cреднеквадратическое (стандартное) отклонение; R – среднее ожидаемое значение показателя. Об устойчивости значений признака, а, следовательно, и уровне риска, можно судить по размаху вариации. Размах вариации – это разность между максимальным и ми-нимальным значениями признака. Он показывает пределы, в кото-рых изменяется величина признака в изучаемой совокупности. Чем выше коэффициент вариации и размах вариации, тем бо-лее рисковым является данный вид операции (актива). Еще одной мерой риска выступает бета-коэффициент (бета-фактор). Он позволяет оценить индивидуальный или портфельный систематический финансовый риск по отношению к уровню риска финансового рынка в целом. Этот показатель используется обычно для оценки рисков инвестирования в отдельные ценные бумаги (активы). Расчет этого показателя осуществляется по формулам (4.7) и (4.8).
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Страхование и управление рисками (автор )", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку