Эконометрика. Продвинутый уровень
Пособие ориентировано на студентов экономических специальностей университета. Оно будет полезно аспирантам и преподавателям экономических дисциплин, всем интересующимся статистическими методами анализа экономических процессов.При изложении материала для большей наглядности приводятся задачи с решениями. Теоретическое обоснование изучаемых тем, приведенных в данной работе, поможет студентам при подготовке как к аудиторным занятиям (лекциям и практическим), так и при выполнении контрольных работ. Вопросы для самоподготовки разработаны по основным темам курса «Эконометрика» и дополнены заданиями для самоконтроля.Пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта к дисциплине «Эконометрика» для студентов направления 080100.68 «Экономика». В конце пособия имеются ссылки на литературные источники.
Содержание
Содержание книги "Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для магистрантов"
Отрывок из книги
2. По классическому МНК для преобразованных значений строится уравнение регрессии без свободного члена с гарантированными качествами оценок. Рассмотренные методы корреляционно-регрессионного анализа позволяют находить оценки параметров регрессионных моделей и анализировать их. Безусловно, что разработка эконометрических моде-лей наиболее эффективна при использовании ЭВМ. На практике дисперсии σi2 неизвестны, поэтому их заменяют оцен-ками si2, т.е. оценивается обычным МНК преобразованная модель: , (4.4) в которой отсутствует постоянный член. Результаты эконометрического анализа могут быть существенно ис-кажены, если переменные мультиколлинеарны. Эффективного решения этой проблемы в настоящее время не существует. Удаление из анализа переменных, сильно коррелирующих друг с другом, может привести к искажению полученных оценок. Пример 2. На основании указанных статистических данных при-мера 1 построить новое уравнение регрессии, используя взвешенный МНК, предполагая, что . Решение: Нам необходимо построить уравнение двухфакторной модели без свободного члена , где , , , , 1. Найдем величину si, которая является оценкой σi. Для этого составим систему нормальных уравнений: , в нашем случае . Решив ее, получим следующие оценки: . Получим следующее уравнение 2. Для нахождения коэффициентов b и составим систему нор-мальных уравнений: 13
Кийко П. В. другие книги автора
С книгой "Эконометрика. Продвинутый уровень" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для магистрантов (автор Павел Кийко, Наталья Щукина)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку