Нейронные сети в экономике и финансах
Искусственные нейронные сети в настоящее время находят широкое применение в экономике и финансах. Прежде всего они являются альтернативой эконометрических методов оценки, направленных на построение прогнозов, и решают широкий спектр прикладных задач, связанных с предобработкой данных для исследования. Современному экономисту может быть полезно иметь данный инструмент в арсенале методов. Целью предлагаемой работы является популярное объяснение принципа работы данного инструмента, демонстрация некоторых сфер его применения, особенностей разработки и условий, при которых использование рассматриваемого вида машинного обучения может иметь практическую пользу.
Содержание
Содержание книги "Нейронные сети в экономике и финансах "
Отрывок из книги
44В. С. К. Н тра. Однако в сети, как правило, на последнем слое множество фильтров и рецептивных полей, к которым данные фильтры применяются. Внутренние рецептивные поля — это результат работы сверточных фильтров предыдущих слоев. В таком слу-чае важность признаков может быть рассчитана и визуализи-рована путем сложения результатов. Впрочем, стоит отметить, что для этих целей предусмотрена единичная свертка, которая может быть использована как внутри основной сети, так и спе-циально для данной задачи. Подобная внутренняя визуализа-ция полезна для понимания поведения модели.Для глубоких сетей иной архитектуры, к примеру таких, как рекуррентные нейронные сети, аналогичные тепловые карты не могут быть построены. Для интерпретации результатов не-обходимо привлекать более сложные градиентные подходы. Один из таких рассмотрим более подробно далее.2.2. П В работе [92] представлен подход к интерпретации выводов глубоких нейронных сетей — DeepLift. Разработанный автора-ми подход — это метод декомпозиции прогноза вывода ней-ронной сети по конкретному входу путем обратного распро-странения вкладов всех нейронов в сети для каждого входного фактора. Метод сравнивает активацию каждого нейрона с его «эталонной активацией» и присваивает баллы вклада в соот-ветствии с разницей. Метод может также выявить зависимо-сти, которые упускают другие подходы интерпретации выво-дов моделей, обучаемых методом обратного распространения ошибки, поскольку принимаются во внимание положительные и отрицательные вклады факторов.В конечном итоге предметом изучения является то, как вы-ходные данные изменились по сравнению с некоторым ба-зовым значением, когда изменились входные данные по от-ношению к базовому значению. Для того чтобы рассчитать подобное, используется концепция интегрированного гради-ента. Подход, используемый интегрированными градиентами, заключается в том, чтобы задать следующий вопрос: что ...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Нейронные сети в экономике и финансах (автор Владимир Косарев)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку