Управление инвестиционным портфелем

Содержание книги "Управление инвестиционным портфелем"

1. Формирование оптимального инвестиционного портфеля с учетом склонности инвестора к риску
1.1. Задание на работу
1.2. Методические указания к выполнению работы
1.2.1. Получение исходных данных для расчетов
1.2.2. Импорт данных в Excel
1.2.3. Вычисление доходности акций
1.2.4. Вычисление ожидаемой доходности и риска акций
1.2.5. Определение корреляционной и ковариационной матриц доходностей акций
1.2.6. Определение доходности портфеля акций
1.2.7. Вычисление риска портфеля акций
1.2.8. Построение границы допустимых портфелей акций
1.2.9. Определение рыночного портфеля
1.2.10. Определение оптимального портфеля с учетом склонности инвестора к риску
1.2.11. Формирование и отслеживание портфеля
2. Хеджирование инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами срочного рынка Московской биржи
2.1. Задание на работу
2.2. Методические указания к выполнению работы
2.2.1. Хеджирование фьючерсами на акции, входящие в портфель
2.2.2. Хеджирование инвестиционного портфеля фьючерсом на индекс Московской биржи
3. Оценка эффективности деятельности управляющих компаний по управлению средствами паевых инвестиционных фондов
3.1. Задание на работу
3.2. Методические указания к выполнению работы
3.2.1. Получение исходных данных для анализа
3.2.2. Подготовка данных к анализу
3.2.3. Вычисление основных показателей оценки качества управления средствами паевого инвестиционного фонда
3.2.3.1. Показатели доходности
3.2.3.2. Показатели риска
3.2.3.3. Показатели доходности-риска
Рекомендуемая литература
Приложения
Приложение 1.1. Получение сведений о финансовых инструментах, торгуемых на Московской бирже
Приложение 1.2. Подключение надстроек «Пакет анализа» и «Поиск решения»
Приложение 1.3. Составление инвестиционного профиля и определение коэффициента неприятия риска
Приложение 1.4. Результаты по сформированному портфелю
Приложение 2.1. Спецификация коротких кодов фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи
Приложение 2.2. Получение информации по срочным контрактам Московской биржи
Приложение 2.3. Получение котировок акций и значений биржевых индексов
Приложение 2.4. Размеры лотов на рынке акций и на срочном рынке
Приложение 2.5. Информация по ключевой процентной ставке Центрального Банка РФ