Количественные методы анализа инвестиций

Содержание книги "Количественные методы анализа инвестиций "

Раздел I. Лекции
Предисловие
1. Товары финансового рынка
2. Финансовые вычисления
2.1. Основные понятия
2.2. Кредитование
2.3. Дисконтирование
2.4. Эффективная ставка
2.5. Непрерывная ставка (сила роста) и непрерывный дисконт
3. Потоки платежей
3.1. Однонаправленные потоки платежей
3.2. Финансовая рента (аннуитет)
3.3. Двусторонние потоки платежей. Эффективная ставка операции
3.4. Эффективная ставка кредита
3.5. Финансовые вычисления по ценным бумагам
3.6. Вероятностные характеристики платежей
4. Оценка эффективности инвестиционного проекта
4.1. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта
4.2. Чистое современное значение NPV (net present value)
4.3. Эффективная ставка, внутренняя эффективность, внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR)
4.4. Срок (время) окупаемости инвестиционного проекта (discount payback period, DPP)
4.5. Норма рентабельности, индекс доходности инвестиционного проекта (profitability index, PI)
4.6. Оценка статистических параметров чистого современного значения NPV
5. Моделирование рисков на рынке ценных бумаг
5.1. Финансовый риск
5.2. Неравенство Чебышева
5.3. Хеджирование
6. Портфель ценных бумаг
6.1. Характеристики портфеля ценных бумаг
6.2. Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг
6.3. Портфель из независимых ценных бумаг. Диверсификация портфеля
6.4. Портфель из коррелированных ценных бумаг
6.5. Портфель из антикоррелированных ценных бумаг
7. Оптимальный портфель при рискованных вложениях (H. Markowitz)
8. Оптимальный портфель ценных бумаг при безрисковых и рискованных вложениях (J. Tobin)
9. Статистика фондового рынка
9.1. Прямой статистический метод
9.2. Метод ведущих факторов
Заключение
Приложение
Раздел II. Список рекомендуемой литературы
Раздел III. Планы практических занятий
Занятие № 1. Тема «Финансовые вычисления»
Занятие № 2. Тема «Потоки платежей»
Занятие № 3. Тема «Финансовые вычисления по ценным бумагам»
Занятие № 4. Тема «Оценка эффективности инвестиционного проекта»
Занятие № 5. Тема «Финансовый риск»
Занятие № 6. Тема «Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях»
Раздел IV. Словарь основных понятий
Раздел V. Примерные темы курсовых работ
Раздел VI. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации
Раздел VII. Примеры тестов