Количественные методы анализа инвестиций

Читать фрагмент

книга

Количественные методы анализа инвестиций

Автор: Владимир Клоков, Дарима Ульзетуева

В учебном пособии рассматриваются количественные методы оценки эффективности инвестиций. Приведены показатели эффективности инвестиционных проектов, оценки доходности и риска портфеля ценных бумаг. Описаны методы построения оптимального портфеля ценных бумаг, разработанные Г. Марковицем, Дж. Тобиным и У. Шарпом. Представлены многочисленные примеры экономических расчетов, в том числе в Excel.Пособие предназначено для студентов (бакалавров, магистров) и аспирантов, специализирующихся в экономике, моделировании социальных и экономических процессов, а также для всех желающих повысить свою финансовую грамотность.

Форматы: PDF

Издательство: РАНХиГС, ИПЦ СЗИУ

Год: 2024

Место издания: Санкт-Петербург

ISBN: 978-5-89781-872-3

Страниц: 224

Артикул: 113763

Возрастная маркировка: 16+

Электронная книга

348 ₽

Купить и скачать

Содержание

Содержание книги "Количественные методы анализа инвестиций "

Раздел I. Лекции

Предисловие

1. Товары финансового рынка

2. Финансовые вычисления

2.1. Основные понятия

2.2. Кредитование

2.3. Дисконтирование

2.4. Эффективная ставка

2.5. Непрерывная ставка (сила роста) и непрерывный дисконт

3. Потоки платежей

3.1. Однонаправленные потоки платежей

3.2. Финансовая рента (аннуитет)

3.3. Двусторонние потоки платежей. Эффективная ставка операции

3.4. Эффективная ставка кредита

3.5. Финансовые вычисления по ценным бумагам

3.6. Вероятностные характеристики платежей

4. Оценка эффективности инвестиционного проекта

4.1. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта

4.2. Чистое современное значение NPV (net present value)

4.3. Эффективная ставка, внутренняя эффективность, внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR)

4.4. Срок (время) окупаемости инвестиционного проекта (discount payback period, DPP)

4.5. Норма рентабельности, индекс доходности инвестиционного проекта (profitability index, PI)

4.6. Оценка статистических параметров чистого современного значения NPV

5. Моделирование рисков на рынке ценных бумаг

5.1. Финансовый риск

5.2. Неравенство Чебышева

5.3. Хеджирование

6. Портфель ценных бумаг

6.1. Характеристики портфеля ценных бумаг

6.2. Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг

6.3. Портфель из независимых ценных бумаг. Диверсификация портфеля

6.4. Портфель из коррелированных ценных бумаг

6.5. Портфель из антикоррелированных ценных бумаг

7. Оптимальный портфель при рискованных вложениях (H. Markowitz)

8. Оптимальный портфель ценных бумаг при безрисковых и рискованных вложениях (J. Tobin)

9. Статистика фондового рынка

9.1. Прямой статистический метод

9.2. Метод ведущих факторов

Заключение

Приложение

Раздел II. Список рекомендуемой литературы

Раздел III. Планы практических занятий

Занятие № 1. Тема «Финансовые вычисления»

Занятие № 2. Тема «Потоки платежей»

Занятие № 3. Тема «Финансовые вычисления по ценным бумагам»

Занятие № 4. Тема «Оценка эффективности инвестиционного проекта»

Занятие № 5. Тема «Финансовый риск»

Занятие № 6. Тема «Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях»

Раздел IV. Словарь основных понятий

Раздел V. Примерные темы курсовых работ

Раздел VI. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации

Раздел VII. Примеры тестов

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Количественные методы анализа инвестиций (автор Владимир Клоков, Дарима Ульзетуева)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!