Основы эконометрики

Содержание книги "Основы эконометрики"

Тема 1 Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения
Тема 2 Парная корреляция и регрессия
2.1 Ковариация. Выборочный коэффициент парной корреляции
2.2 Оценка значимости выборочного коэффициента парной корреляции
2.3 Модель парной регрессии. Основные понятия. Линейная парная регрессия
2.4 Определение параметров линейной парной модели методом МНК
2.5 Проверка значимости параметров парной линейной модели
2.6 Проверка выполнения предпосылок МНК
2.7 Оценка качества уравнения регрессии
2.8 Нелинейные модели парной регрессии
2.9 Коэффициент эластичности для парных моделей регрессии
2.10. Прогнозирование с применением парного уравнения регрессии
Тема 3 Модель множественной регрессии
3.1 Общий вид линейной модели множественной регрессии
3.2 Оценка параметров модели с помощью МНК. Отбор факторов
3.3. Анализ статистической значимости параметров модели
3.4 Оценка качества линейной модели множественной регрессии
3.5 Оценка влияния отдельных факторов на исследуемую переменную
3.6 Построение прогнозов на основе модели множественной линейной регрессии
Тема 4 Модели временных рядов
Тема 5 Системы линейных одновременных уравнений
5.1 Проблема идентификации
5.2 Косвенный МНК
5.3 Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
5.4 Трёхшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК)
5.5 Применение систем эконометрических уравнений
Тема 6 Классы динамических эконометрических моделей
6.1 Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
6.2 Авторегрессионные модели
Тестовые задания
Литература
Приложения