Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для магистрантов
Место издания: Москва|Берлин
ISBN: 978-5-4475-3952-8
Страниц: 61
Артикул: 22316
Возрастная маркировка: 16+
Краткая аннотация книги "Эконометрика. Продвинутый уровень"
Пособие ориентировано на студентов экономических специальностей университета. Оно будет полезно аспирантам и преподавателям экономических дисциплин, всем интересующимся статистическими методами анализа экономических процессов. При изложении материала для большей наглядности приводятся задачи с решениями. Теоретическое обоснование изучаемых тем, приведенных в данной работе, поможет студентам при подготовке как к аудиторным занятиям (лекциям и практическим), так и при выполнении контрольных работ. Вопросы для самоподготовки разработаны по основным темам курса «Эконометрика» и дополнены заданиями для самоконтроля. Пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта к дисциплине «Эконометрика» для студентов направления 080100.68 «Экономика». В конце пособия имеются ссылки на литературные источники.
Содержание книги "Эконометрика. Продвинутый уровень"
ВВЕДЕНИЕ
1. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ
2. СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
3. ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
3.1. Тест ранговой корреляции Спирмена
4. МЕТОД ВЗВЕШЕННЫХ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Упражнения
5. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
5.1. Структурная и приведенная формы уравнений
5.2. Методы оценивания структурных уравнений различных видов
5.3. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости
Упражнения
6. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
6.1. Понятие временного ряда
6.2. Метод экстраполяции на основе кривых
6.3. Автокорреляционная функция
6.4. Сглаживание временных рядов
6.5. Прогнозирование временных рядов
Упражнения
7. НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ
7.1. Примеры нелинейных регрессий
Упражнения
Приложение 1
Приложение 2
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Все отзывы о книге Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для магистрантов
Отрывок из книги Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для магистрантов
2. По классическому МНК для преобразованных значений строится уравнение регрессии без свободного члена с гарантированными качествами оценок. Рассмотренные методы корреляционно-регрессионного анализа позволяют находить оценки параметров регрессионных моделей и анализировать их. Безусловно, что разработка эконометрических моде-лей наиболее эффективна при использовании ЭВМ. На практике дисперсии σi2 неизвестны, поэтому их заменяют оцен-ками si2, т.е. оценивается обычным МНК преобразованная модель: , (4.4) в которой отсутствует постоянный член. Результаты эконометрического анализа могут быть существенно ис-кажены, если переменные мультиколлинеарны. Эффективного решения этой проблемы в настоящее время не существует. Удаление из анализа переменных, сильно коррелирующих друг с другом, может привести к искажению полученных оценок. Пример 2. На основании указанных статистических данных при-мера 1 построить новое уравнение регрессии, используя взвешенный МНК, предполагая, что . Решение: Нам необходимо построить уравнение двухфакторной модели без свободного члена , где , , , , 1. Найдем величину si, которая является оценкой σi. Для этого составим систему нормальных уравнений: , в нашем случае . Решив ее, получим следующие оценки: . Получим следующее уравнение 2. Для нахождения коэффициентов b и составим систему нор-мальных уравнений: 13
С книгой "Эконометрика. Продвинутый уровень" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Бестселлеры нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Новинки книги нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Кийко П. В. другие книги автора
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку