Макроэкономическая теория
книга

Макроэкономическая теория

Автор: Жан-Паскаль Бенасси

Форматы: PDF

Серия:

Издательство: Дело

Год: 2022

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-85006-265-1

Страниц: 592

Артикул: 99069

Электронная книга
578

Краткая аннотация книги "Макроэкономическая теория"

Учебник «Макроэкономическая теория», написанный известным французским экономистом Жан-Паскалем Бенасси, предназначен для студентов старших курсов бакалавриата, студентов магистратуры и аспирантов, а также для всех, чьей областью интересов является макроэкономика. В книге последовательно излагаются различные макроэкономические теории, соответствующие математические модели, включая модели Солоу – Свана, кейнсианские модели, модели рациональных ожиданий, модели Рамсея, модели экзогенного и эндогенного роста и модели с перекрывающимися поколениями. В ней рассматриваются также модели общего экономического равновесия, как статические, так и динамические, как детерминированные, так и стохастические. Значительное внимание уделяется проблемам равновесия с негибкими ценами, несовершенной конкуренцией, моделям безработицы и динамической согласованности и доверия. Важное место в книге занимают проблемы политической экономии и стабилизационных политик. Каждая глава книги снабжена задачами, развивающими основной материал. Математическое приложение книги обеспечивает замкнутость изложения. Книгу отличают последовательность, ясность и глубина изложения.

Содержание книги "Макроэкономическая теория"


Предисловие
Цель книги
Структура книги
Обзор книги
Благодарности
Глава 1. Рост
1.1. Введение
1.2. Модель Солоу – Свана
1.3. Краткосрочное равновесие и динамика
1.4. Золотое правило
1.5. Технический прогресс и рост
1.6. Сходимость
1.7. Модель с двумя накапливаемыми факторами
Приложение 1.1. CES-производственная функция
Приложение 1.2. Овеществленный технический прогресс
Задачи
Глава 2. Выпуск, инфляция и стабилизация
2.1. Введение
2.2. Базовые кейнсианские модели
2.3. Кривая Филлипса
2.4. Динамика кривой Филлипса
2.5. Ожидания и эффективность политики
Приложение 2.1. Баумоль – Тобин – спрос на деньги
Приложение 2.2. Индексация
Приложение 2.3. Несовершенная информация и выбор экономических инструментов
Глава 3. Рациональные ожидания
3.1. Введение
3.2. Рациональные ожидания: простое определение
3.3. Модель Мута
3.4. Рациональные ожидания и эффективность политики
3.5. Ожидания и устойчивость: модель Кагана
3.6. Решения стохастического уравнения динамики
3.7. Обучение и рациональные ожидания
Приложение 3.1. Выделение (извлечение) сигнала и адаптивные ожидания
Задачи
Глава 4. Межвременное равновесие с оптимизирующими агентами
4.1. Введение
4.2. Модель Рамсея с экзогенными доходами
4.3. Модель с перекрывающимися поколениями
4.4. Перекрывающиеся поколения и деньги
4.5. Модель Бланшара как синтез модели Рамсея и ПП-модели
Приложение 4.1. Базовое уравнение динамики
Задачи
Глава 5. Неуравновешенные рынки и несовершенная конкуренция
5.1. Введение
5.2. Теория Вальраса: недостающие звенья
5.3. Неочищенные рынки и несовершенная конкуренция
5.4. Макроэкономический пример
5.5. Шоки и корреляции
Приложение 5.1. Количественные сигналы: пример
Приложение 5.2. Альтернативные жесткости
Задачи
Глава 6. Неопределенность и финансовые активы
6.1. Введение
6.2. Выбор в условиях неопределенности и неприятие риска
6.3. Равновесие на полных рынках
6.4. Полные и неполные рынки
6.5. Цена активов: базовый случай
6.6. Безрисковая (процентная) ставка и премия за риск
6.7. Неприятие риска (рискофобия) и заменяемость
Приложение 6.1. Неполные рынки и пазл безрисковой процентной ставки
Приложение 6.2. Равновесия Эрроу – Дебре с несколькими материальными благами
Задачи
Глава 7. Модель Рамсея
7.1. Введение
7.2. Модель Рамсея
7.3. Рыночное равновесие
7.4. Эффективность
7.5. Рикардианская эквивалентность
7.6. Государственные расходы и динамика
7.7. Экзогенный технический прогресс
7.8. Модель Рамсея в дискретном времени
Приложение 7.1. Затраты государства с искажающим налогообложением
Задачи
Глава 8. Перекрывающиеся поколения
8.1. Введение
8.2. Модель Даймонда
8.3. Рыночное равновесие
8.4. Оптимальность
8.5. Пенсии
8.6. Динамика долга
Задачи
Глава 9. Эндогенный рост
9.1. Введение
9.2. АК-модель
9.3. Технический прогресс и эндогенный рост
9.4. Модель Ромера
9.5. Рост эндогенной производительности
9.6. Модель без эффекта масштаба
Приложение 9.1. Капитал и динамика перехода
Приложение 9.2. Стохастический рост продуктивности
Задачи
Глава 10. Конкуренция и бизнес-циклы
10.1. Введение
10.2. Методология DSGE (динамическое стохастическое общее равновесие)
10.3. Специальный случай
10.4. Амортизация и механизм распространения
10.5. Межвременное замещение и флуктуации труда
10.6. Ценообразование для активов
10.7. Санспоты
10.8. Эндогенные циклы
Приложение 10.1. Лотерея занятости
Приложение 10.2. Циклы выпуска и капитала
Задачи
Глава 11. Деньги
11.1. Введение
11.2. Почему деньги
11.3. Ненадежность денег в моделях с перекрывающимися поколениями
11.4. Функция полезности с деньгами
11.5. Предоплата
11.6. Пазлы и парадоксы
11.7. Нерикардианское решение
11.8. Монетарная модель Рамсея – OLG (R-OLG-модель)
Приложение 11.1. Деньги как средство обмена: информационный аспект
Приложение 11.2. Пропорциональные денежные трансферты
Приложение 11.3. Модель Уэйла
Задачи
Глава 12. Деньги и циклы
12.1. Введение
12.2. Простая монетарная модель
12.3. Несовершенная конкуренция
12.4. Выделение сигнала и номинальная жесткость цен
Приложение 12.1. Равновесие при совершенной информации
Приложение 12.2. Равновесие при несовершенной информации
Задачи
Глава 13. Номинальные жесткости и флуктуации
13.1. Введение
13.2. Ранние модели
13.3. Номинальные жесткости и корреляции
13.4. Три модели номинальных жесткостей
13.5. Модель DSGE с жесткими ценами
13.6. Модель DSGE: свойства и обобщения
Приложение 13.1. Издержки меню
Приложение 13.2. Реальные и номинальные жесткости
Приложение 13.3. Импульсные функции отклика и распространение
Приложение 13.4. Дефляция
Приложение 13.5. Динамика цен
Задачи
Глава 14. Потребление, инвестиции, производственные запасы и кредит
14.1. Введение
14.2. Потребление
14.3. Инвестирование
14.4. Запасы
14.5. Кредит
Приложение 14.1. Акселератор в случае несовершенной конкуренции
Приложение 14.2. Запасы
Задачи
Глава 15. Безработица: базовые модели
15.1. Введение
15.2. Простая конструкция
15.3. Три классические модели профсоюзов
15.4. Инсайдеры и аутсайдеры
15.5. Эффективные зарплаты
15.6. Неявные контракты
Приложение 15.1. Централизация и безработица
Задачи
Глава 16. Динамический подход к анализу безработицы
16.1. Введение
16.2. Простая динамическая конструкция
16.3. Некоторые динамические соотношения
16.4. Модель отлынивания
16.5. Паросочетание на рынке труда
Задачи
Глава 17. Политика: подход с точки зрения государственных финансов
17.1. Введение
17.2. Элементы дизайна политики
17.3. Правило Фридмана
17.4. Налоговое сглаживание
17.5. Оптимальное налогообложение по Рамсею
17.6. Оптимальный сеньораж
Приложение 17.1. Издержки искажающего налогообложения
Приложение 17.2. Оптимальный сеньораж в OLG-модели
Задачи
Глава 18. Стабилизационные политики
18.1. Введение
18.2. Оптимальное монетарное и фискальное финансирование
18.3. Информация, располагаемая государством, и дебаты об эффективности политики
18.4. Правила процентной ставки и детерминированность
Приложение 18.1. Неопределенность в модели и стабилизация
Приложение 18.2. Инструментальная нестабильность
Приложение 18.3. Аргумент неэффективности: простая модель
Приложение 18.4. Фискальная политика и детерминированность
Приложение 18.5. Эффект Пигу и глобальная детерминированность
Глава 19. Динамическая согласованность и доверие
19.1. Введение
19.2. Простое объяснение проблемы динамической согласованности
19.3. Налогообложение капитала и динамическая согласованность
19.4. Монетарная политика и доверие
19.5. Возможные решения проблемы временной несогласованности
Приложение 19.1. Репутация и доверие
Задачи
Глава 20. Политическая экономия
20.1. Введение
20.2. Эрроу: теорема о невозможности
20.3. Медианный избиратель
20.4. Голосование и перераспределение
20.5. Политическая экономия бюджетного дефицита
20.6. Гетерогенность платформы
Приложение 20.1. Политическая экономия дефицита
Задачи
А. Математическое приложение
А.1. Матрицы
А.2. Функции
А.3. Статическая оптимизация
А.4. Динамическая оптимизация
А.5. Динамическое программирование
А.6. Некооперативные игры
А.7. Случайные (стохастические) переменные
А.8. Временные ряды и случайные (стохастические) процессы
А.9. Решение уравнений динамики рациональных ожиданий
А.10. Динамические системы
А.11. Детерминированность
А.12. Некоторые полезные соотношения
А.13. Литература
Библиография
Указатель

Все отзывы о книге Макроэкономическая теория

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Макроэкономическая теория

2Глава 1. РостКогда же выборку увеличили до 118 стран, картина полностью измени-лась, наклон, если и есть, скорее, слегка положительный. Аналогичная картина имеет место при увеличении периода наблюдений, а именно 1960–2000 гг. (Barro and Sala-i-Martin, 2004).Итак, существуют некоторые группы стран со сближающимся разви-тием, но общей тенденции к исчезновению странового неравенства не су-ществует.Чтобы отразить фактически наблюдаемое разнообразие, в дальнейшем будут продемонстрированы различные модели — в главах 1, 7, 8 и 9. В част-ности, рассмотрим модель экзогенного роста, в которой наблюдается суще-ствование (условной) конвергенции, а в моделях эндогенного роста, кото-рые мы рассмотрим в главе 9, темпы роста будут существенно различаться.Начнем представление моделей с так называемой модели экзогенного роста. В разделе 1.2 будет представлена наиболее классическая модель этого типа — модель Солоу — Свана. В разделе 1.3 рассматриваются крат-косрочное равновесие и динамика в рамках этой модели. Раздел 1.4 по-священ эффективности, особенно знаменитому «золотому правилу». В разделе 1.5 вводится экзогенный научно-технический прогресс. Раздел 1.6 посвящен проблеме конвергенции различных экономик. Раздел 1.7 со-держит модель с двумя накапливаемыми факторами, а именно физиче-ским и человеческим капиталом.1.2. Модель Солоу — СванаМодель Солоу — Свана2, в частности, объясняет рост национального про-дукта за счет роста факторов производства. В этой главе мы будем рассмат-ривать вариант модели с непрерывным временем.1.2.1. Производственная функцияВ момент времени t выпуск Yt производится за счет двух производствен-ных факторов, капитала Kt и труда Lt, в соответствии с производственной функцией: Yt  F(Kt, Lt). (1)Предполагается, что функция F является однородной первой степени: F(Kt, Lt)  F(Kt, Lt). (2)Например, мы будем использовать (и не раз) так называемую произ-водственную функцию Кобба — Дугласа: 1=.tttY AK Lα−α (3)2 Главная ссылка: Solow (1956). Сван (Swan, 1956) о...