Эконометрика : учебно-методическое пособие по выполнению практических работ
Место издания: Москва|Берлин
ISBN: 978-5-4499-1980-9
Страниц: 64
Артикул: 81856
Возрастная маркировка: 12+
Краткая аннотация книги "Эконометрика"
В учебно-методическом пособии представлены образцы выполнения практических работ по курсу «Эконометрика. Студентам предлагаются также задания для самостоятельной работы и тесты, которые позволяют им выяснить, как они усвоили основные задачи, принципы и методы эконометрики, особенности и границы их применения. Учебное пособие предназначено для бакалавров и студентов ссузов экономических и других направлений (специальностей) очной и заочной форм обучения, а также для преподавателей дисциплины как форма организации самостоятельной работы студентов.
Содержание книги "Эконометрика"
Введение
Тема № 1. Основные аспекты эконометрического моделирования
Тема № 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Тема № 3. Регрессионный анализ. Показатели качества регрессии
Тема № 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема № 5. Обобщенный метод наименьших квадратов
Тема № 6. Вопросы практического использования регрессионных моделей. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные
Тема № 7. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема № 8. Характеристики временных рядов
Тема № 9. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
Тесты
Литература
Все отзывы о книге Эконометрика : учебно-методическое пособие по выполнению практических работ
Отрывок из книги Эконометрика : учебно-методическое пособие по выполнению практических работ
33 ()12222211822112113, 5437 18 0, 3444, 5266 18 0, 0525 0, 3440,12140, 05516,1725 18 0, 5250, 04660, 04660,8460, 0551TttttTTttttttTtttxyTxyyTyxTxrεεε ε=−==−=× − × ×=− ×−−=− ×−− ×− ××−−≈− ××≈=≈∑∑∑∑∑ Проверим гипотезу об отсутствии автокорреляции у ошибок (tε), используя критерий Дарбина – Уотсона. Значение критерия Дарбина – Уотсона равно: d = 2(1-r) =2(1-0,846) = 0,31 dн =1,16 dв=1,39 Так как 0< 0,845<1,16, то принимается гипотеза о положительной авторегрессии. То есть гипотеза об отсутствии авторегрессии отвергается, на что были и предпосылки по условию задачи. Задания для самостоятельной работы Задача 5.3 Имеется гетероскедастичная однофакторная регресси-онная модель С t = Ао + А1Уt +Еt t = 1,2,….Т, где С — потребление домо-хозяйства определенной структуры, У — доход этого домохозяйства. Ошибки попарно не коррелированны, дисперсии ошибки при доходе от 50 до 100 единиц в 2 раза больше, чем при доходе до 50 единиц. Имеется выборка объемом 9 наблюдений: Уt 30 35 35 45 50 60 70 90 160 Сt 30 30 35 35 40 50 70 80 120 Требуется: 1. Определить ковариационную матрицу ошибок для этой модели. Оценить параметры уравнения при помощи ОМНК
С книгой "Эконометрика" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Бестселлеры нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Новинки книги нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку